Caro sudeval,
Os exemplos eu vou deixar para nossos amigos do Fórum, pois minhas aplicações são praticamente todas web.
Mais é claro que você pode ter uma aplicação deste tipo toda escrita em Java, assim como você tem no VB ou Delphi. A GUI (Interface Gráfica) será forncecida através de uma API Java (Swing, AWT, SWT, GTK,…) a maioria das aplicações utilizam o Swing por sua riqueza em componentes gráficos.
O acesso ao banco de dados será provido por uma API JDBC, e hoje a maioria dos SGBD Relacionais oferecem suporte a JDBC.
O Java disponibiliza essas e muitas outras APIs, que você poderá utilizar para suprir todas as suas necesssidades.
Pessoalmente, eu faria uma boa avaliação da viabilidade de um projeto deste tipo, afinal de contas é um investimento e tanto, portar uma aplicação Delphi ou VB para Java requer um trabalho muito bom principalmente no que diz respeito a contrução das Interfaces Gráficas, pois como todos sabemos um trabalho mal feito vai resultar em insatisfação do seu cliente e você acabará colocando a culpa no Java.
Apoio essas iniciativas de criar aplicações cliente em Java, mais apoio também o bom uso da programação OO.
Daqui a pouco o pessoal posta uns exemplos pra você.
Abraço.