Olá pessoal. Também sou novo no Java e estou enfrentando o mesmo problema. Vou explicar minha situação. Eu baixei o glassfish 3 porque dizia que vinha com o compilador java. De fato, tem uma pasta chamada jdr7, que é o compilador. Pois bem, seguindo as instruções acima, fiz o seguinte:
1º. Criei uma variável de ambiente JAVA_HOME com valor <C:\glassfish3\jdk7>
2º. Na variável CLASSPATH adicionei ao final do valor <;C:\glassfish3\jdk7\lib>
3º. Na variável Path adicionei ao final do valor <;C:\glassfish3\jdk7\bin>
4º. Criei o arquivo HelloWorld.java
5º. Escrevi no Prompt de Comando: . Apareceu o arquivo HelloWorld.class
6º. Escrevi: . Apareceu a mensagem do tópico. Também tentei <java -cp . HelloWorld> mas o resultado foi o mesmo. Transferi as pastas para C:\glassfish3\jdk7\lib, mas o resultado foi o mesmo.
Peço a contribuição de vcs. Se eu tiver feito algo errado me digam. Obrigado.