Exibir mensagem no click do botão em Java?

Sua pergunta ficou bem vaga, procure sempre argumentar mais sobre o problema ou dúvida que você tem, cite exemplos, se fez algum código poste seu código junto, isso ajuda os membros abstraírem toda informação necessária para te ajudar da melhor maneira possível, mas tem como fazer sim!

Se o que você quer é exibir uma mensagem de confirmação, uma das alternativas possíveis seria, no seu JFrame que deseja fazer tal operação, o mesmo deve estar definido com a propriedade defaultCloseOperation DO_NOTHING, feito isso basta implementar este código no evento formWindowClosing do seu JFrame.

private void formWindowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt)
{                                   
        int opcao_escolhida = JOptionPane
          .showConfirmDialog(null,
                                       "Deseja sair do sistema ?", 
                                       "Sair", 
                                       JOptionPane.YES_NO_OPTION);
        if (opcao_escolhida == JOptionPane.YES_OPTION)
        {
            System.exit(0);
        }
}