Primeiro, é bom deixar claro: você não é obrigado a colocar return; num método void.
Partindo do princípio acima, você pode se perguntar o motivo de se colocar esse return. O método que coloquei acima pode ser facilmente reescrito sem o uso do return:
public void ExibirMensagemSeOValorForMaiorQueDez(int valor){
if (valor > 10){
System.out.println("O valor informado é maior que dez");
}
}
Sendo um exemplo simples, é visível que este método não precisa do return; . Colocar ou não o return não é uma questão de desempenho, mas de estilo do código. Às vezes, você tem um código extremamente complexo mas que não precisa ser executado se uma determinada condição não for atendida (veja o exemplo acima, na resposta do rodevops, onde ele mostra que, se não há alunos cadastrados, não se tenta executar o loop). Usar esse return pode deixar o código mais facilmente legível, e portanto mais fácil de manter, o que é sempre desejável.
Nesse cenário, o desempenho não é o foco, e um return vazio ou um método sem return tem uma diferença irrelevante de desempenho.
Veja um outro exemplo, mais trivial ainda:
public void metodoQualquer(){
for(int i = 0; i < 100; i++){
System.out.println("Mensagem número " + i);
}
return; // esse return é inútil e poderia ser omitido
}
Nesse caso, o return é desnecessário. Acredito até que o compilador seja capaz de eliminá-lo, embora não conheça no detalhe para dizer com certeza. A diferença de desempenho é totalmente desprezível, se não for inexistente.
Abraço.