O @Transactional é uma anotação que diz ao Spring quando iniciar a transação, quando você coloca ela na classe vc diz que a partir de qualquer metodo chamado
na classe mencionada será iniciada uma trasação, portanto quando se chama o DAO/Servico a partir desta classe com o @Transactional o proxy do spring identificará que já existe uma trasação aberta e irá usar essa transação no DAO/Servico que foi chamado, isso se chama Propagação transacional, dependendo da configuração irá herdar a transação ou criará uma nova, tudo vai depender do perfil trasacional.
Voltando a história do @Trasactional, se vc não adicionar isso na sua classe de teste o proxy do spring ao receber a chamada do seu teste ao DAO/Service irá identificar que não existe uma trasação corrente, então ele criará uma nova e quando o metodo do seu DAO ou Serviço retornar o Spring irá fechar a transação, ou seja, você já não poderá usar o lazy do hibernate porque essa transação já foi fechada.
Nos testes de exemplo do Spring ele usa o @Trasactional na classe e usa o @RollBack(true) no metodo, pois entende-se que nos outro metodos ele quer que seja feito o commit, quando colocado @Rollback na classe endende-se que será realizado rollback para todos os metodos da classe anotada, capti?
Abraço!