O SDK, assim como todos os SDKs dos demais consoles, é para C++.
Entretanto, o SDK do Playstation, assim como o do X-Box e do Wii, não é distribuído, e sim, vendido. E não é barato.
Além disso não vendem para qualquer um. Para que você possa comprar, é necessário apresentar um portifólio, contendo alguns jogos famosos de sua autoria.
Você também não pode simplesmente produzir jogos para ele, pois a Sony não permitirá nem comercializa-los, nem distribuí-los sem autorização.
Se quer fazer desenvolvimento Indie para algum console, use o XNA e desenvolva para X-Box. Até mesmo a distribuição é permitida, por uma taxa módica de U$99,00 por ano. Sem falar que a linguagem de programação é bem mais amigável: C#.
Você pode baixar o XNA de graça, juntamente com o Visual e ferramentas para desenvolvimento em Windows Phone 7, do próprio site da MS:
http://create.msdn.com/en-US/resources/downloads
Quanto a dificuldade do SDK. Isso se deve ao processador Cell, que exige que os programadores do game controlem eles mesmos o paralelismo. Acho essa desculpa da Sony conversa para boi dormir. Não foi à toa que eles perderam bons contratos com sua programação “elitizada”. Não há justificativa para entregar um SDK muito complexo, exceto o fato de que não quiseram pagar pelo desenvolvimento de uma API decente. O problema é que o custo daí sobra para os estúdios e muitos também não quiseram pagar a conta. Não é à toa que o X-Box e o Wii conseguiram obter bons contratos que eram exclusivos da Sony.
