Confirmar o fechamento do JFrame

import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;


/**
 * @author volnei

 */
public class Test2 extends JFrame{

	
	public Test2() {
		setVisible(true);
		setSize(300, 300);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
		addWindowListener(new WindowAdapter(){
			public void windowClosing(WindowEvent e) {
				int i = JOptionPane.showConfirmDialog(null ,"Tem certeza que deseja sair?", "Saída",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
				if (i == JOptionPane.YES_OPTION) {
					System.exit(0);
				} else {
					repaint();
				}
			}
		});
	}
	
	
	public static void main(String[] args) {
		new Test2();
	}
}

Object[] options = { "Sim", "Não" };
		int i = JOptionPane.showOptionDialog(null,
				"Tem certeza que deseja sair?", "Saída",
				JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null,
				options, options[0]);
		if (i == JOptionPane.YES_OPTION) {
			System.exit(0);
		}

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JanelaCentro extends JFrame {
  public JanelaCentro() {
    Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); //pegar o toolkit padrado do SO
    int width = 500; //exemplo de tamanho de largura do frame
    int height = 400; //exemplo de tamanho de altura do frame
    int px = tk.getScreenSize().width / 2 - width / 2; //criando posicao X
    int py = tk.getScreenSize().height / 2 - height / 2; //posicao Y

    setBounds(px, py, width, height); //definindo posicao e tamanho do frame
    setTitle("janela centralizada");
  }

  public static void main(String[] args) {
    new JanelaCentro().setVisible(true);
  }
}