JOptionPane - qual a função dessa biblioteca?

Isso é uma classe, que faz parte da API Swing.

Ela serve para exibir pequenas caixas de diálogos padrões para o usuário, tipo um aviso, uma mensagem com botões sim e não, etc…

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/dialog.html

Um exemplo de uso po der : JOptionPane.showMessageDialog(null,“Confirma algo?”);